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国内量化私募迎爆发式增长 头部效应明显

在经历了快速的变化和洗牌之后,量化私募近两年迎来了爆发式增长,头部效应明显。多位受访机构表示,随着投资者意识的不断提高和行业的不断发展,未来量化私募的发展空间广阔。

在经历了快速的变化和洗牌之后,量化私募近两年迎来了爆发式增长,头部效应明显。多位受访机构表示,随着投资者意识的不断提高和行业的不断发展,未来量化私募的发展空间广阔。

量化私募迎来快速发展期

格上财富投研部总监付饶将国内量化私募行业分为三个发展阶段:第一阶段是2010年至2015年,是量化战略的自由发展阶段,参与者少,市场盈利效应强;第二阶段是2015年股指受限,国内量化行业经历过2015年的股指受限、2016年的深贴水、2017年的量化寒冬、2018年的成交低迷。目前,随着“国内资本大循环”概念的提出,二级资本市场在经济活动中的地位得到了前所未有的重视。在机遇之下,近几年量化行业的发展及竞争近乎白热化。

九坤投资指出,近十年来,国内数量行业经历了快速的变化和洗牌,呈现出从无到有、从小到大、从从未被认可到广泛接受的趋势。近些年是量化爆发式增长的时期,以向头部聚集为主要特点。

赫富投资总经理蔡觉逸表示,2015年以后,股指期货收紧,对冲成本越来越大,交易上比较困难,竞争压力也在变大,整个市场交易结构变得更加有序和机构化,所以量化私募能赚取的超额收益会有所衰竭。

无量资本总经理孙炎表示,量化行业的投资方式一直在演变,从最初传统的多因素选股、ETF套利、分级套利、期限套利,近年来逐渐转向高频量化交易、人工智能选股等热点领域。归根结底,获得市场超额收益的难度更大。同时,技术的进步也带动了以机器学习、深度学习等人工智能技术为代表的新型量化投资模式的发展。预计这一领域将成为未来几年定量机构的主战场。

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