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市场震荡 期权策略私募基金备案数激增

今年以来,全球市场“黑天鹅”事件频发,市场波动性明显加大。能够有效对冲风险的期权策略受到了众多私募股权机构的重视。根据中国证券投资基金协会(以下简称“中基协”)发布的信息,今年以来共有57只期权策略私募基金产品备案,是去年同期备案数量的两倍多。

今年以来,全球市场“黑天鹅”事件频发,市场波动性明显加大。能够有效对冲风险的期权策略受到了众多私募股权机构的重视。根据中国证券投资基金协会(以下简称“中基协”)发布的信息,今年以来共有57只期权策略私募基金产品备案,是去年同期备案数量的两倍多。业内人士表示,在市场剧烈波动时,期权策略可以平抑风险。未来,随着更多期权上市,该策略将通过更多私募纳入基金产品。

今年以来,内外部干扰因素明显增多,A股市场出现较为剧烈的波动。多空兼备的管理型期货基金受到青睐,期权策略更加多元化的私募基金产品数量也大幅增加。
中基协数据显示,截至7月30日,年内在协会备案的私募产品名称中含有“期权”二字的私募产品合计57只,与去年同期的26只相比,备案产品数量已然翻倍。

“作为一种更为复杂的衍生工具,期权的价格不仅与标的价格相关,而且与标的的波动性也有很强的关系。在市场整体波动性增加后,期权价格也出现了明显溢价,权整体的交易价值显著提升,因此私募加大了在期权这一细分策略的投入。”私募排排网未来星基金经理胡泊分析称。

上海一位量化私募人士认为,期权交易趋于活跃,这也为私募机构运用期权策略提供了更大的空间。据中国期货协会统计,今年上半年股票期权交易总量达到4.95亿手,同比增长约70%。上证50ETF期权交易量占整个市场总交易量的50%以上,上证300 ETF期权占近41%,深证300 ETF期权和沪深300股指期权分别占7.35%和1%;商品期权市场总交易量突破3600万,同比增长159%,累计成交额超过396亿元,同比增长155%;6月末总持仓量超过1909%,同比增长129%。

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