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CTA策略的配置价值凸显 50亿以上私募今年收益全部为正!

在所有对冲基金策略中,CTA基金的投资回报既不是激动人心的最高者,也不是令人失望的垫底者,属于平稳派。从历史经验来看,在权益市场表现不佳时,CTA策略往往有着不俗的表现,今年以来,CTA策略的配置价值已然显现。

在所有对冲基金策略中,CTA基金的投资回报既不是激动人心的最高者,也不是令人失望的垫底者,属于平稳派。从历史经验来看,在权益市场表现不佳时,CTA策略往往有着不俗的表现,今年以来,CTA策略的配置价值已然显现。

今年前5个月沪深300指数下跌5.6%时,管理型期货策略的平均收益率比今年8种策略的私募平均收益率高9%,同期股票策略的平均收益率为5.45%。至于管理期货策略后市表现,有私募人士指出,随着事件性因素的加剧、中东局势、全球肺炎疫情等宏观不确定性因素的影响,未来商品的波动率会有所回归,CTA策略仍将明显受益。

根据公平、公正的原则,笔者为投资者提供了不同规模的私募名单。参照私募基金的管理规模,私募基金分为50亿以上、20-50亿、12-20亿、10-10亿和0-1亿五类。其经营的管理类期货战略产品数量超过3款(含3款),超过3款(含3款)的产品应选择月度净值最新的私募机构,并根据战略排名进入不同规模私募机构管理期货前十名今年以来的回报。

值得注意的是:本文拟探讨不同规模民营机构管理期货战略收益的绩效。如无特别说明,本报告所述纳入统计范围的民营机构仅为其经营的管理期货战略产品数量超过3件(含3件)的民营机构,且更新了当月3件(含3件)以上产品净值。

80%的托管期货策略私募规模不足10亿

据不完全统计,本月净值更新的私募机构有126家,其中期货管理策略产品3款以上(含3款),净值更新产品3款以上。

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