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量化私募数据出炉 上海当之无愧为量化私募重镇

虽然量化投资策略在国外发展得如火如荼,但是在国内起步时间较晚。由于量化策略在震荡市中往往大放异彩,也由此受到国内投资者的关注,不少基金公司纷纷推出量化策略产品,私募界也诞生了包括幻方量化、明汯投资、九坤投资等在内的多家百亿量化私募。

虽然量化投资策略在国外发展得如火如荼,但是在国内起步时间较晚。由于量化策略在震荡市中往往大放异彩,也由此受到国内投资者的关注,不少基金公司纷纷推出量化策略产品,私募界也诞生了包括幻方量化、明汯投资、九坤投资等在内的多家百亿量化私募。

从资产类别角度来看,量化策略又分为股票量化、期货量化、期权策略、套利策略,以及与事件驱动结合在一起的策略,比如打新等。从私募排排网统计数据来看,2019年量化私募产品平均收益为20.06%。而在细分策略中,量化多头一枝独秀,平均收益高达33.82%,甚至跑赢主观多头的30.59%。

量化私募自带名校光环,北京上海质量领先

从地区来看,国内量化对冲产品主要聚集在上海、深圳、北京、杭州等地,以上四地的量化私募产品数量占比已经达到75%,除了身处金融中心外,也与人才分布有关。

量化投资策略属于“舶来品”,加之量化行业需要大量的人手进行数据处理与策略研发,理工科背景的人才更能与量化行业的需求相契合。目前国内管理规模较大,知名度较高的量化私募也主要分布于北京、上海、杭州等地。北京有天然的人才输出优势,国内知名学府汇集于此,给量化私募输出了源源不断的人才。金锝资产任思泓就表示,量化虽然做的是金融行业,但是对金融毕业生的需求并不是很大,主要对理工科的博士、硕士需求很大。

不少量化私募大佬还具备Goldman Sachs、Millennium、Worldquant等方面的从业经历,比如明汯投资裘慧明就曾任国外顶级对冲基金HAP Capital高级投资经理,Millennium Partners投资经理。上海则是不少海归派回国之后的“首秀”之地,毗邻上海的杭州也因此受益。反观深圳,同为私募重镇,受人才制约等多方面因素影响,在打造优秀量化私募的路上依旧任重道远,但也不乏无量资本、进化论资产等优秀私募的涌现。

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