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量化私募表现亮眼 5家量化私募登上百亿私募榜

在震荡调整的市场环境下,量化私募渐成资金的宠儿。一方面,多家量化私募机构为控制管理规模,已实施或计划暂停产品的对外募集工作;另一方面,根据私募排排网数据,截至8月底,百亿级证券类私募机构共有32家。

在震荡调整的市场环境下,量化私募渐成资金的宠儿。一方面,多家量化私募机构为控制管理规模,已实施或计划暂停产品的对外募集工作;另一方面,根据私募排排网数据,截至8月底,百亿级证券类私募机构共有32家。其中,以量化策略为主的私募占5席,比上月多4家。

对于量化私募的火热,业内人士表示,这是由于在熊市或震荡市下,大多数量化策略采用对冲手段,因此净值回撤小、业绩相对比较突出。至于其未来前景,还是要看绝对收益率,能否吸引长期投资者的青睐。

量化私募表现亮眼 5家量化私募登上百亿私募榜

量化私募表现亮眼

近期,量化私募的规模扩张迅速。仅8月,便有4家量化私募成为新晋百亿元规模以上的私募,分别是明汯投资、锐天投资、金锝资产和幻方量化。此外,灵均投资于7月底之前,便已入列。

从产品发行情况来看,多家量化私募一个月备案超十只产品。中基协备案信息显示,明汯投资8月共备案14只产品,幻方量化8月共备案11只产品。

其实在7月时,量化私募的规模增长已成明显趋势。有数据显示,在7月份规模增长排名前十的私募中,一级量化梯队当月贡献了两百多亿元的增量。另据中基协公布的数据,截至7月底,私募证券投资基金的规模为2.4万亿元,较上月增加735.76亿元。相比之下,主流的股票多头策略规模微缩,多家代表私募7月合计减少近80亿元规模。

而从收益表现上看,量化对冲策略夺冠。私募排排网数据显示,有业绩更新的29家百亿私募机构,年内平均收益率为17.54%,跑赢同期上证指数15.73%的涨幅。而分策略来看,量化对冲策略以21.77%的平均收益领先,股票策略年内平均收益率为19.73%,位居第二。

量化私募表现亮眼 5家量化私募登上百亿私募榜

此外,有3家量化私募入围业绩榜单前十。从百亿私募今年以来的收益率数据来看,年内最高收益为46.46%,最低为1.68%。其中,明汯投资、灵均投资和幻方量化分别位列第四、第七和第八名,收益率分别为30.27%、26.64%和26.55%。

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私募 编辑:李莜

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