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量化投资大热 5家量化私募跃升百亿

据不完全统计,国内以量化策略为主的私募机构数量大致在300家左右,管理总规模大约在2000亿,在整个二级市场私募的管理规模中占比不到10%,这也说明量化基金目前尚处于起步阶段,与私募主流投资策略股票多头私募相比还有很大差距,未来发展前景可期。

美国大型连锁超市Costco落地上海就因人流量过大“被迫停业”,量化私募也因客户追捧券商力推,导致规模暴增数百亿而“被迫提前封盘”。

量化私募的走红并不意外,A股在经历一季度的上涨之后就步入漫长的震荡调整期,加之外围市场同样波动剧烈,追求绝对收益的量化基金就成为不少投资者的首选。

根据私募排排网研究中心报告显示,目前以灵均投资、明汯投资、锐天投资、金锝资金、幻方量化为代表的国内头部量化对冲私募管理规模均超过百亿。

此外据不完全统计,国内以量化策略为主的私募机构数量大致在300家左右,管理总规模大约在2000亿,在整个二级市场私募的管理规模中占比不到10%,这也说明量化基金目前尚处于起步阶段,与私募主流投资策略股票多头私募相比还有很大差距,未来发展前景可期。

此外从发行数据来看,今年前7月共发行量化私募产品数量850只,并且从2018年以来截至今年7月底,每月发行的量化私募产品数量占证券类私募总发行产品数量的平均占比约为9%。

量化投资大热,多家私募欲“封盘”拒客

近年来量化私募高速发展,伴随而来的是管理规模的急剧增长。目前国内百亿私募在30家左右,其中量化策略百亿私募就有5家,分别是2011年成立的金锝资金,2013年成立的锐天投资,2014年成立的灵均投资和明汯投资,以及2015年成立的幻方量化。

2017年中旬成立的珠海致诚卓远同样专注于量化投资,不仅在短期之内就完成了规模的快速扩张,还跻身量化四大天王之列。

更有相关数据显示,在7月份规模扩大排名前十的私募中,一级量化梯队当月贡献了两百多亿的增量,而多家股票多头代表私募7月则减少近80亿规模。

量化私募通过高换手的Alpha策略,以高频价量交易博取较高收益,由于量化规模容量有限,已有九坤投资、因诺资产、幻方量化等多家私募对管理规模进行相应的控制。

由于幻方量化在8月初的管理规模已逾100亿元,公司决定不晚于2019年10月31日暂停目前所有产品的认申购、追加,以控制管理规模。据了解,幻方量化在10月31日后将会停止对已经发行产品的对外募集,幻方量化陈婧表示,目前公司管理规模并没有抵达上限,但不能等到规模到了上限之后再去行动,所以会提前做准备,之后也会发行新产品,但是会设定封闭期,或者对流动性进行限制。

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私募 编辑:李莜

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